IRB Credit risk Modeller - #48631

• Ervaring

  > 5 jaar

• Vestiging Hoofdzetel Gent

vdk bank groeit en kijkt vooruit, richting toekomst. Onze kredietportefeuille groeit met ons mee, waardoor we sneller en efficiënter moeten inspelen op mogelijke kredietrisico’s.
Data wordt hierbij steeds belangrijker en de rol van de interne modellen ter inschatting van de risico’s staat hierbij centraal.

Heb jij een kwantitatieve achtergrond met mogelijke werkervaring in kredietrisico en werk je doelgericht met een pragmatische insteek, dan is deze vacature iets voor jou.

Jouw uitdaging

Ons team kijkt uit naar een gedreven vdk’er die met ons mee wil groeien in de functie van interne Credit risk modelleerder.
Jouw hoofdactiviteit?
Het IRB-framework verder uitbouwen met focus op de woonkredietportefeuille. Dit omvat het verder optimaliseren van de dataverzameling om de huidige modellen verder te verbeteren.
Het opvolgen en oplossen van de openstaande findings waarbij de resultaten gepresenteerd moeten worden aan de toezichthouder behoren ook tot jouw taken.
Alsook het verder optimaliseren van de dataverzameling om tot een verbetering te kunnen komen van de huidige modellen.

Als interne modelleerder word je na een periode van begeleiding de spilfiguur in de ontwikkeling van elk IRB model.
Je volgt het regelgevende kader op en vormt het eerste aanspreekpunt bij vragen omtrent de interne IRB modellen. Met kwantitatieve en kwalitatieve analyses zorg je voor verbeteringen die door het interne validatieteam bekeken worden.

Vanuit je rol als interne modelleerder:

• Je beheert het IRB-kader en volgt het regelgevende kader op.
• Je modelleert de modellen van vdk bank en staat open voor een kritische blik van de verschillende controlerende organen.
• Je beheert en verbetert de gebruikte data voor de modellen.
• Je lost de openstaande aanbevelingen op en presenteert de resultaten aan de verschillende stakeholders (e.g. Validatie en toezichthouder)
• Je informeert en rapporteert aan het directielid verantwoordelijk voor Risk.
• Je speelt een actieve rol in het Model Risk Comité.

Jouw profiel

• Je hebt een universitair diploma in een kwantitatieve discipline of een master in economie, handelsingenieur of informatica.
• Kennis van courante programmeertalen, bij voorkeur R en SQL, is een must. Kennis van omgevingen als R-studio en SQL Server Management Studio vormen zeker een meerwaarde.
• Ervaring in de validatie/modellering van een AIRB-model en ervaring met NBB-inspecties omtrent IRB-modellen is een pluspunt.
• Je bent analytisch, probleemoplossend, krijgt een boost van opbouwende kritiek en hebt een hart voor duurzaamheid.
• Volgende eigenschappen typeren je volledig: assertiviteit, kritische ingesteldheid, vlotte communicatie en stressbestendigheid.

Ons aanbod

vdk bank is een duurzame, ethische bank. We investeren in vertrouwen, in relaties en in zinvolle projecten – sociaal, economisch en ecologisch.
We geven onze klanten persoonlijk advies en maken bankieren menselijk.

Je komt terecht in een omgeving waar ook jij wordt gewaardeerd als mens en professional. Waarbij je ondersteund wordt in de stappen die je zet naar het uitbouwen van je verantwoordelijkheden.

Bovendien krijg je:

• een uitdagende functie binnen een uniek project waarbij iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheden heeft;
• ruimte voor initiatief, ontwikkeling en bijscholing;
• collega’s met een gezonde drive en interesse voor duurzaamheid;
• een mooi salaris, flexibele uren, mogelijkheid tot thuiswerk, extra vakantiedagen en heel wat andere voordelen zoals een fietsvergoeding en een abonnement voor trein, tram, bus;
• een werkplek in ons hoofdkantoor in hartje Gent.